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wawjbng · 2021年12月03日

第一题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
错题本市场风险第一题，解析没看懂。为啥例外多的时候，表示低估风险？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年12月03日

同学你好，就是backtesting的时候出来了好多超过var的损失，那就是var算的太低了，比如算了一个95%的var，结果10%的情况损失都超过了这个值，那就是这个值算的太低了（估的风险太低了）。

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