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wawjbng · 2021年12月03日
品职答疑小助手雍 · 2021年12月03日
同学你好,就是backtesting的时候出来了好多超过var的损失,那就是var算的太低了,比如算了一个95%的var,结果10%的情况损失都超过了这个值,那就是这个值算的太低了(估的风险太低了)。