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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月02日

老师,关于巴塞尔的题目

我有点乱计算资本金这些,是具体怎样问问题,您看我这样回答对吗



1、计算RWA,就是3大风险各自计算,然后market*12.5, operation*12.5,再sum up


2、 计算capital requirement / capital charge,就是直接计算,其中market 和operation 都不用*12.5,算出来是多少就是多少


3、计算ratio of capital,从巴2的角度就是从资产负债表找出来的equity / credit+ market*12.5+ operation*12.5

从巴3的角度就是,一堆buffer (单位是¥)相加之后 / credit+ market*12.5+ operation*12.5


2 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年12月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


capital charge意思是针对某一个RWA(RWA意思是风险加权资产)计算的资本金要求。


比如下面这个题目里面是用Internal model approach计算市场风险的capital charge,是等于0.08 * RWA:



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月04日

明白了,谢谢老师!

李坏_品职助教 · 2021年12月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


其实这些基本概念在基础班讲义有整理的,我这里简单的给你总结一下:


  1. RWA计算一般是分开考察的,不会让你直接把三大风险RWA相加(没太大意义),考的最多的是credit RWA的计算。

这里参考讲义P68, credit risk RWA的 IRB方法计算:

2.capital ratio = total capital / (credit risk + market risk+ operational risk),这个指标要大于等于8%,指标分母里面的后两项都涉及12.5,都是等于各自的risk charge * 12.5

分子的capital可以认为是bank自己的equity,在basel III里有具体的要求,tier 1, tier2, tier3.


3.Basel III依然有要求Total capital / 三大risk之和大于8%,你说的buffer是另外的维度,和capital是分开算的(参考基础班讲义P180):

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月03日

我还是有点乱,老师,请问RWA是不是就是计算capital charge? 整个巴塞尔里面,只有leverage需要➗total exposure ?

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