DD仔_品职助教 · 2021年12月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
讲义答案没有问题滴
老师上课是举了另外的一个例子 在老师举的这个例子的情况下 EL应该用6%的违约概率来计算 不是3% EL=6%*2000000=120k
答案写的情况是违约概率依旧是3%,只不过confidence level大于违约概率3%,比如说是98%或99%,在这种情况是WCL=2m,EL=60k
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
KrystalZhou · 2021年12月03日
明白了,谢谢