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KrystalZhou · 2021年12月02日

Credit risk基础班讲义疑问

老师,如果违约概率是6%,那么 CVA R=2000000-EL EL=2000000*6%,不是最底下一行的60000吧?
1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年12月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


讲义答案没有问题滴

老师上课是举了另外的一个例子 在老师举的这个例子的情况下 EL应该用6%的违约概率来计算 不是3% EL=6%*2000000=120k

答案写的情况是违约概率依旧是3%,只不过confidence level大于违约概率3%,比如说是98%或99%,在这种情况是WCL=2m,EL=60k


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

KrystalZhou · 2021年12月03日

明白了,谢谢

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