开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

KrystalZhou · 2021年12月02日

Credit risk基础班讲义疑问

老师,如果违约概率是6%,那么 CVA R=2000000-EL EL=2000000*6%,不是最底下一行的60000吧?
1 个答案
已采纳答案

DD仔_品职助教 · 2021年12月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


讲义答案没有问题滴

老师上课是举了另外的一个例子 在老师举的这个例子的情况下 EL应该用6%的违约概率来计算 不是3% EL=6%*2000000=120k

答案写的情况是违约概率依旧是3%,只不过confidence level大于违约概率3%,比如说是98%或99%,在这种情况是WCL=2m,EL=60k


----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

KrystalZhou · 2021年12月03日

明白了,谢谢

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 327

    浏览
相关问题