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wawjbng · 2021年12月02日

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经典题有答案版34页,8.30的D选项怎么理解?危机时算市场风险的var就不考虑stressed bar了吗,没听懂何老师讲解。
1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年12月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


d选项的描述跟考虑不考虑没有关系,他是在描述stress var与资本金的关系。

stress VAR是来衡量危机时的损失的情况的,那么计算stress var的目的是:在正常的情况时多准备一些资本金以便危机时用。

在正常的市场环境中,银行才有钱可以准备更多的capitalcharge以满足危急时刻时的需求。d说的是危机的时候多准备点,都危机了哪里还有资本金,肯定是未雨绸缪,有钱的时候准备钱给没钱的时候用。


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