开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月02日

老师,请问信用风险经典题3.7题的D选项

Increase collateral 不是应该threshold上涨了,不被保护的更多吗?
1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题目问的是哪一个可以最有效的缓释信用风险,其实是问的降低EAD的最有效办法。


增加抵押物,可以降低EAD,因为EAD= 合约本来的敞口-collateral。


A选项只能降低对手违约的时候的exposure,所以D优于A选项。


threshold说的其实是基础班提到的CVA计算的问题,这里可以忽略

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月03日

哦!增加抵押物…………我是想到了抵押物的threshold 上拉了

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 320

    浏览
相关问题