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幸运是努力带来的 · 2021年12月02日

什么是最大回撤率?什么是下行风险率?

如题

3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年12月04日

同学你好,最大回撤率是统计基金表现的周期内最大产品净值的时点往后推,产品净值回落到最低点的时候,这个回落的幅度。

下行风险顾名思义就是下跌的风险,股价下跌、经济指标下跌等等。但是下行风险率这词确实没见过。

这两个词更像是基金经理performance evaluation中提及的词汇,我去看了二级的市场风险的讲义,里面是没有这俩词的,是老师讲课时候口头用了一下。

幸运是努力带来的 · 2021年12月04日

Var是不是可以理解为下行风险?

品职答疑小助手雍 · 2021年12月05日

我觉得var如果只从持有资产的角度说的话,可以理解为下行风险的一种表示,这时它反应的是置信度下资产(因为下跌)造成的损失。

但是如果short的头寸或者是投资组合的话又不一定了。

Olive_品职助教 · 2021年12月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,看你同时报名了FRM II 和CFA II,你问的是哪个项目哪门课的相关概念呢,我们需要区分学科以对应答疑老师哦。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

幸运是努力带来的 · 2021年12月03日

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