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幸运是努力带来的 · 2021年12月02日
如题
品职答疑小助手雍 · 2021年12月04日
同学你好,最大回撤率是统计基金表现的周期内最大产品净值的时点往后推,产品净值回落到最低点的时候,这个回落的幅度。
下行风险顾名思义就是下跌的风险,股价下跌、经济指标下跌等等。但是下行风险率这词确实没见过。
这两个词更像是基金经理performance evaluation中提及的词汇,我去看了二级的市场风险的讲义,里面是没有这俩词的,是老师讲课时候口头用了一下。
幸运是努力带来的 · 2021年12月04日
Var是不是可以理解为下行风险?
品职答疑小助手雍 · 2021年12月05日
我觉得var如果只从持有资产的角度说的话,可以理解为下行风险的一种表示,这时它反应的是置信度下资产(因为下跌)造成的损失。
但是如果short的头寸或者是投资组合的话又不一定了。
Olive_品职助教 · 2021年12月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好,看你同时报名了FRM II 和CFA II,你问的是哪个项目哪门课的相关概念呢,我们需要区分学科以对应答疑老师哦。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
幸运是努力带来的 · 2021年12月03日
和市场风险相关