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momo_papillon · 2021年12月01日

经典题S1-2 2.3 LVaR?

题目求LVaR=VAR+LC,计算VAR时value=1000*80,请问为什么在计算LC中的value只有1000呢?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


答案的除以80不是说value只有1000,而是说bid-ask spread要用百分比的形势加入LC里面计算,题干给的是金额。

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努力的时光都是限量版,加油!

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