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momo_papillon · 2021年12月01日
经典题S5 2.4四个选项怎么判断？
品职答疑小助手雍 · 2021年12月02日
同学你好，smooth return的话，自己YY的波动和市场的相关性就小了，相关性小beta小（D）。
volatlity也小了（B）。
V小则夏普变大。（A）
smoothing之后，前一期的return会很大程度上决定后面一期return的高低，这样就使得自相关性比之前高了（C）
