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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日

老师，信用风险经典题的第1.4题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
是不是asset return 和Rf只影响D2的计算，没有影响call的公式计算？因为call的公式有一个Ke负RT的，这个R无论如何都是用无风险利率吗？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日

同学你好，根据merton的公式，asset return既会影响PD，也会进而影响call的计算。 rf不影响pd，但是会影响call的计算。

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日

谢谢老师！很喜欢你解答的所有问题

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