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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日

老师，请问信用风险经典题第1.1题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
用put call parity 这个思路会不会有问题？ 因为我第一个反应就是put call parity 算了call，再用A=E+D去求最后
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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年12月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


如果用买卖权平价（CK=PS）的话，只知道K执行价格=面值80m，不知道S是多少呀。

并且题目已经告诉put的价格了，risky debt=riskrf debt-put这样直接计算更简便，用的直接是结论。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日

谢谢老师！🌹

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