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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日

老师，请问KMVmodel 里

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
D2是不是就是default threshold ？然后用蒙特卡洛模拟出来的scenario 就是distance to default 的scenario？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日

同学你好，default threshold 是违约的那条线，也就是公司的负债。

DD是distance to default。

蒙特卡洛算出来的是可类比的常规情况下多少distance to default 对应多少PD的，是用来把上面算出来的distance to default 对应估计PD的。

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