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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月01日
FRTB 里的back testing 有没有对ES提出过要求啊？ES到底是很难不能回测，还是说calculate one day but use 12 month data呀？
这里有点乱，因为实际上公司的培训有带过一下FRTB，公司的培训是说每天计算，用12个月horizon，但按道理ES很难back test的喔，所以FRTB有没有对这个有要求？
品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日
同学你好，有问必答这块只对考纲内的内容来解释哈，我在考纲内没看到有回测ES的内容。
实际操作ES和var之间也算是有一个大致的换算，97.5%的var大约和95%的ES差不多。所以对var回测其实变相可以相当于对ES回测。
