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盈妮儿 · 2021年11月30日

risk contribution

老师你好,我想问下risk contribution是不是就指在portfolio中,单个资产对信用风险的贡献程度,一般是怎么考的呢,经典题里好像没有涉及到,谢谢

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日

哦哦,credit risk里这个risk contribution描述我印象计算挺难考到的,其实就是把平方和展开式一个资产分一半:平方项是自己的,带相关性的那一项一人一半。简单记一下就好了。

品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日

同学你好,这里主要是在investment risk里提到的,component var的那部分。

盈妮儿 · 2021年12月01日

在信用风险里也有呀,S4, 强化班的讲义有提到

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