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Pina · 2021年11月30日

delta put





老师好 根据BSM, delta put 不是等于= 1 - N (D1) (截图2) , 为啥截图一基础班视频里的这题的 delta put = n(d1) -1 ? 是不是BSM 前面由个负号? 所以delta put = n(d1) -1 是吗? 还有什么类似的公式需要记住?谢谢。


1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


delta put = - N(-d1) = N(d1)-1; 同学还可以记住 delta call + delta put =1,以及强化班讲义上的公式最好都记下噢。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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