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盈妮儿 · 2021年11月30日

VAR计算

老师你好,我想请问下,如果在算VAR的时候,分位点没办法恰好取到,比如,我要算95%的VAR, 然后刚好只有94.7% 和 98.8%的分位点,那我应该取哪个值作为VAR, 是取损失大的 98.8%这个吗

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个问题可以参考讲义P20的例题,按照李老师的意思是,如果你算出来的分位点不是整数,可以选择亏损较大的(谨慎性),也可以选择两者的平均数。 题目一般是给出整数的,万一不是整数,会给你一个具体的取值要求。



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