DD仔_品职助教 · 2021年11月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里的解析没有问题，因为它是针对C选项来解释的，C选项针对的是VAR模型本身的confidence level，并不是backtesting的confidence level。
99%的VAR模型变成95%的VAR模型之后，exception的个数会上升，就会增加这个VAR模型的检验的可信度，test power会上升。
解析里的这句话说的不对，把这句忽略会更好理解。
以下是关于VAR模型本身和back testing的confidence level的总结，同学可以参考一下：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
