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洋洋丫 · 2021年11月29日
EC的计算公式中的ULp是指CVaR还是标准差
DD仔_品职助教 · 2021年11月29日
嗨,努力学习的PZer你好:
是组合的σ的概念,具体请看下图:
CM:capital multiplier是损失的分布的z值
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!