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moon · 2021年11月29日

efficient indifferent curve

讲义上,老师说如果有A,B两个组合,现在投哪个;就看sharpe ratio 谁最大,即有效前沿和无风险利率分别与A\B组合形成的直线 相交的斜率谁最大。

那此时indifferent curve有啥意义呢,indifferent curve和有效前沿相交的点,和无风险利率与组合形成的直线 与 有效前沿交点有啥区别??、

2 个答案

郭静_品职助教 · 2021年12月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

郭静_品职助教 · 2021年12月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如果考虑无风险资产,那么有效前沿上的点与无风险资产再组合,形成的最优的组合画到图中就是一条线,这条线是capital allocation line (CAL)。CAL整条线上所有的点的 sharp ratio都是最大的,所以没有唯一的点。而引入投资者的indifference curve,可以确定到底是哪个点。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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