老师，请问市场风险经典题的1.4

嗨，爱思考的PZer你好：

我猜一下，是第2章的1.4的这句话

说：当我们用90%的置信区间进行回测的时候，错误的拒绝95%的VAR模型的概率，比错误的拒绝99%VAR模型的概率低。不对

因为错误的拒绝原假设是type I error，type I error的发生概率，和VAR模型本身的confidence level是没有关系的，只和我们做回测选取的置信区间有关。

VAR模型的本身的置信区间是用来估计损失的，backtesting的置信区间才是决定type I&II error的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

加油！！>.<

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

麻烦同学说一下是那一章的1.4 或者是页数

经典题每一章节都有1.4。。。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！