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天王老子 · 2021年11月29日

D选项 没明白，一般对冲都不会有WWR 投机才会产生WWR。？请解答

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

NO.PZ2020033003000079

问题如下：

Which of the following statements regarding counterparty risk is correct?

选项：

A.

Relative to the frequently changing bank loan exposure, the OTC derivatives market exposure is usually relatively stable.

B.

When estimating the over all counterparty risk, the default probability is one of the equation factors in the calculation.

C.

Historically, RWR has attracted a lot of attention, while WWR has not been paid much relative attention.

D.

Speculation in the normal derivatives market often produces RWR.

解释：

B is correct.

考点：Wrong-Way Risk Vs. Right-Way Risk

解析：相比之下，银行贷款市场比场外期权市场的总敞口更稳定一些，A错。

RWR受的关注少一些，WWR则比较多，C错。

衍生品市场的投机行为不都是产生RWR的，D错。

D选项 没明白，一般对冲都不会有WWR 投机才会产生WWR。？请解答

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


这道题是要选正确选项，D是错误的。


D说的是在衍生品市场做投机，投机一般是赌单边，比如我买入一张看跌期权，我赚的越多，说明市场跌的越厉害。此时我的exposure很大，对手方可能受到市场下跌的影响，他的信用状况大概率会变差，这是wrong way risk而不是RWR，所以D是错的。

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NO.PZ2020033003000079 问题如下 Whiof the following statements regarng counterparty risk is correct? A.Relative to the frequently changing bank loexposure, the OTC rivatives market exposure is usually relatively stable. When estimating the over all counterparty risk, the fault probability is one of the equation factors in the calculation. Historically, RWR hattractea lot of attention, while WWR hnot been paimurelative attention. Speculation in the normrivatives market often proces RWR. B is correct.考点Wrong-WRisk Vs. Right-WRisk解析相比之下，银行贷款市场比场外期权市场的总敞口更稳定一些，A错。RWR受的关注少一些，WWR则比较多，C错。衍生品市场的投机行为不都是产生RWR的，。 好像理解又好像没理解，我理解就是衡量对手风险的时候P其中一个考虑因素，但是这个equation把我迷住了。

2023-02-21 10:13 1 · 回答

NO.PZ2020033003000079 counterparty risk 老师课上说的是如果对手方违约带来的损失，我的理解是违约概率是不考虑的，是在给定违约概率的情况下的损失。 还是说 衍生品里的counterparty risk 就是cret risk， 也是EAPLG样计算的呢？

2021-11-23 00:12 1 · 回答

NO.PZ2020033003000079 When estimating the over all counterparty risk, the fault probability is one of the equation factors in the calculation. Historically, RWR hattractea lot of attention, while WWR hnot been paimurelative attention. Speculation in the normrivatives market often proces RWR. B is correct. 考点Wrong-WRisk Vs. Right-WRisk 解析相比之下，银行贷款市场比场外期权市场的总敞口更稳定一些，A错。 RWR受的关注少一些，WWR则比较多，C错。 衍生品市场的投机行为不都是产生RWR的，。 能用公式表示一下P对手风险的公式么？有没有讲义这块？

2021-11-07 10:10 1 · 回答