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六姑娘 · 2021年11月29日

NO.PZ2016070202000002

这道题,麻烦从头到尾解释下,我就感觉看不懂

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月30日

同学你好,这道题题面整个的翻译没啥意义,本意其实就是backtesting 95%var。翻译问题可以google 翻译。

正统解法就是95%的var的exception是服从二项分布的,且趋近正态,期望是250*5%,方差是250*5%*95%。

可以根据期望和方差求出接受域。

解析的方法是根据二项分布的特征算发生0 exception的概率。二项分布250次,0次发行exception的概率是95%的250次方,概率极低,从而验证出这个risk manager把var算太高了,连一个exception都没。

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