credit premium的问题

嗨，从没放弃的小努力你好：

比如你现在在T1时刻，你预计的事前的SPREAD应该是“T1到T2”的SPREAD

而从事后观点出发，EXPECTED RETURN的下降，是观察到“T0到T1”时刻实际收益下降，然后再预测到一个EXPECTED RETURN，才有premium下降。

所以一个是事前观点，一个是事后观点，针对的时间段不一样，所以不能算作矛盾。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，努力学习的PZer你好：

credit premium 和 credit spread是同向变化的。

但是我们原版书并没有 credit spread 变动幅度一定能就更大的结论。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！