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六姑娘 · 2021年11月29日

麻烦解释下这题的c选项



1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


III说的是,银行在计算VAR的时候可能引入了一些风险很低但是年化收益率却很高的日内做市交易(Intra day),这些交易属于高频交易范围,比银行正常的交易的风险低很多,不应该纳入正常交易的var计算范围。 引入这些intraday 的交易会拉低var的阈值,从而使得计算出来的var不准确。 III是对的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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