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hillock1122 · 2021年11月28日

FRM二级经典题信用风险

请问:第13页第1.3题,这到题因为是半年支付利息的,所以不能像我图片中那样计算是吗?文中说Default only at the end of coupon period ,对于那个一年期债券来说,0.5年的时候是不是它可能违约的时点?还是说它只能是在1年的时候违约?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月29日

同学你好,对的,不能用图里方法计算,因为这公司发行这个俩债券如果没有什么优先劣后的区别的话,题目的假设是前半年一个违约概率,后半年又有一个,但是图里的方法对于bond2默认了前后半年一样(其实算的是个平均的违约概率的感觉),和题目的假设不一致了。

既然说了Default only at the end of coupon period,那对于bond2,在半年的时候也是可能违约的。

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