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欢欢 · 2021年11月28日

训练营错题

1.为什么是4%-7%?我是反过来算的,麻烦老师把这道题如何转换成标准z形式的思路说下好吗? 2.这道题题目虽然是说非正态分布,但如果是N大于30不也是满足CLT吗?为什么不能选参数检验
3 个答案
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星星_品职助教 · 2021年12月02日

@欢欢

X是随机变量,在本题中就是portfolio return。所以求portfolio return达不到4%的概率就是P(X<4%)

星星_品职助教 · 2021年11月29日

回复问题2:

这道题没有截全。但从答案解析可以看出。属于非正态总体,且为小样本的情况。

上课时讲过这种情况。这种情况参数分布是不可估计。所以只能选择非参数检验。

星星_品职助教 · 2021年11月29日

同学你好,

回复问题1:

正态分布标准化的公式是 (X-μ)/σ,所以这道题求 P(X<4%)标准化后,相当于P(Z<(4%-μ)/σ),代入μ=7%和σ=13%即可。

欢欢 · 2021年12月02日

P(X<4%)里的X的含义能解释下吗,我做这类题总是没大理解。

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