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洋洋丫 · 2021年11月28日

surplus计算

投资风险经典题第20页4.4题的surplus的期望我算出来是-0.3算不出来答案的9.7,麻烦解答一下谢谢

3 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


这俩题求的东西不一样啊

上一题求的是SaR,求的是预期的surplus的增长,surplus0=165-150=15,surplus1=165*1.078-150*1.045=21.12,surplus增长了6.12


这道题让求的是surplus的金额是多少,不是求看看surplus增加了多少,就是想看1时刻surplus的lower bound是多少。


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努力的时光都是限量版,加油!

DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


没有关系

通过duration计算价格变动需要知道利率变动大小。这里直接给出了A和L的增长幅度,直接像图片里的方式计算就可以

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里算他的期望使用预期的增长率来计算的

S=A-L

S1=A1-L1

具体请看下图:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

159****6500 · 2021年11月28日

这个和duration没有关系吗?

洋洋丫 · 2021年11月28日

可是上一题中surplus的期望的计算是用的surplus变化量的期望,为什么这一题用的是该时点的surplus的期望呢??求老师解读

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