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AmberLiu · 2021年11月28日

delta和gamma

  1. CFA II
  2. Derivative
请问下delta hedge后，gamma risk会改变么
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1 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


不会改变gamma risk。gamma越大，风险越大，delta hedge的效果越不好。主要是因为有gamma的存在，导致delta本身也是变化的，所以引入了gamma hegde。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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