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noemie · 2021年11月28日

section 15 3.6

sell CLN 可以作为sell CDS的hedge,是不是因为JJQ其实完全没有承担信用风险,都转移给CLN investor 而TRS j仅对收益进行互换,并没有转移credit risk 并且counterparty risk也比CLN 大(没有事前就得到investor的部分本金)?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


没错是这样的

CLN不光可以转移信用风险,同时还可以降低counterparty risk,因为和TRS相比,provider这一方,也就是有钱的投资者们已经提前把本金都交出去了,所以大大的降低了counterparty risk。所以题目问哪一个可以降低counterparty risk,我们就选CLN

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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