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noemie · 2021年11月28日

经典题 section 12-13 3.15

one way credit exposure的抵押品问题,27-14-2.5=10.5小于10.8故不需要额外增加抵押品,但2.5和14是分开计算么,2.5不是已经包含在14里面了么?不是很理解这里,请老师再讲一下,谢谢!

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


2.5m是被包含在14m里的,但是这道题关键点问的是:是否需要post,也就是多转移一些抵押物。

新敞口是27m,threshold是14m,超过threshold 13m,已经转移的抵押品10.8m,所以按理说还要转移13-10.8=2.2m,但是minimum transfer amount是2.5m,还要转移的量达不到minimum transfer amount这个标准,所以不用转移。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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