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六姑娘 · 2021年11月28日

问题如下

这题算exposure,那就是算未来赚多少钱,不应该是vfixed-vfloat吗?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


在利率互换年末交换利息的时候,V float永远等于面值。v fixed算出来是103.42,减去v float的100million,等于3.42 million

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