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洋洋丫 · 2021年11月28日
投资风险经典题第26页1.9题，计算Jensen's alpha时用到的beta不应该是与市场风险的beta吗？为什么是用与portfolio的beta？
DD仔_品职助教 · 2021年11月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
Jensen alpha就是对于资产P，市场给出的预期收益率，减去通过CAPM模型算出来的合理收益率。
P资产的合理收益率肯定是通过P资产自己的beta决定的，所以用的是这个portfolio的beta。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
