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六姑娘 · 2021年11月28日
利率上升put option不是价格下降吗？还是这里指的是short put所以价格是上升？
李坏_品职助教 · 2021年11月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题从答案解题思路来看，如果利率上升那么Put option价值是下降的，但是莫顿的债务估值模型里面是short put，所以对于short put来说价值是下降的。可以看一下讲义P166：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
