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六姑娘 · 2021年11月28日

spread相关

我经常做题看到spread、credit spread、bid-ask spread。是不是这个spread缩小都是说明经济环境比较差?我经常会有点不好判断,或者有点乱

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DD仔_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


spread或者credit spread=risky rate-rf

bid-ask spread=ask price-bid price这是一个价差,是dealer赚的钱

spread的意思就是差,也就是difference。

经济好的时候,市场上的所有产品信用都不错,风险都比较小,risky rate也都会比较小,越接近于rf,spread是比较小的。

同时,市场好的时候,流动性也不错,报价就会连续也就是比较多,那么dealer的买卖价差,dealer赚的钱会比较小,所以bid-ask spread也会小。

所以对于所有的spread,经济好的时候,是会下降的。

而经济低迷,比较差的时候,spread会上升。


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