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追风少年NKU · 2021年11月28日

RAROC经典题1.2

  1. FRM II
这道题的答案数据有问题，何老师就写了个公式。想请问这题如果正常做的话要分别算raroc和araroc，然后分别和hurdle rate和rf比嘛？还是只看其中某一个就行，题目的选项看起来让只选一种方法进行判断。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日

同学你好，遇到这种题的选项没办法，因为这题raroc和hurdle rate是基本相等的，araroc和rf才能对比出差别。做了两种对比之后获得的结论只有C是对的。

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