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seven-zhu · 2021年11月28日
答案是267,471
用internal models approach 算不是应该乘以12.5吗，但是这个答案没有×
DD仔_品职助教 · 2021年11月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，公式列出来的是求market RWA要乘12.5
是由capital ratio=8%=capital charge/RWA
变形RWA=12.5*capital charge来的
而这道题让求的是market risk capital charge，所以不用乘
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
