开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

hillock1122 · 2021年11月27日

FRM二级市场风险Drift

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问几种term structure models中，是不是只有V-model和CIR-model是mean reverting的？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日

同学你好，基础班讲义171页，CIR那个lognormal也有mean reverting形式的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 253

    浏览
相关问题