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funfunxiong · 2021年11月27日

Total return swap

为什么Total return swap相当于借股票卖了?
funfunxiong · 2021年11月28日

流动性风险管理章节关于TRS入资产负债表的描述里如上写道。

2 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


在讲义的资产负债表里应该是省掉了利息部分了,这里主要是为了体现出TRS的支付方是类似于short stock这样的作用

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2021年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


TRS是A付出固定利息,B付出一篮子股票头寸的收益。对于B来说,如果股票涨的很猛,他付出的股票收益的支出就越高,类似于在股市里融券卖出股票的情况。


可以看一下流动性风险管理讲义P49以及P63:

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

funfunxiong · 2021年11月28日

TRS是A付出固定利息,B付出一篮子股票头寸的收益。对于B来说,如果股票涨的很猛,他付出的股票收益的支出就越高,类似于在股市里融券卖出股票的情况。 ----------- B收到A给的固定利息,没有体现在资产负债表里面?

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