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judith530 · 2021年11月27日
请问这题的C选项为什么跌的时候更赚钱
DD仔_品职助教 · 2021年11月27日
嗨,爱思考的PZer你好:
那么C选项说的就不对了,在标普500是负收益的时候对冲基金会赚的更多
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学这个题要看懂题目给出的方程
题目给出来的公式(下图),可以看出当S&P500涨的时候,系数是0.2。
当S&P500跌的时候,系数为-1.2,但是取的值是min(0,Mt),取得就是负收益率,系数也是负数,负负得正,说明标普500跌的时候也会有收益。
不管标普500涨跌都会有收益,跌的时候的系数大于涨的时候,也就说明跌的时候会获得更大的收益。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!