开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

judith530 · 2021年11月27日

请问C选项错误原因

请问这题的C选项为什么跌的时候更赚钱

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


那么C选项说的就不对了,在标普500是负收益的时候对冲基金会赚的更多

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

DD仔_品职助教 · 2021年11月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学这个题要看懂题目给出的方程

题目给出来的公式(下图),可以看出当S&P500涨的时候,系数是0.2。

当S&P500跌的时候,系数为-1.2,但是取的值是min(0,Mt),取得就是负收益率,系数也是负数,负负得正,说明标普500跌的时候也会有收益。

不管标普500涨跌都会有收益,跌的时候的系数大于涨的时候,也就说明跌的时候会获得更大的收益。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 233

    浏览
相关问题