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洋洋丫 · 2021年11月27日

衍生品delta值变化

option、future、forward的delta计算方式及变化图

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日

同学你好,这部分是1级的内容。future和forward的delta计算题如果问的直接的话就是等于1的,如果问的比较细的话等于(1+rf)的t次方。

option的delta计算方法的话主要就是BSM模型里的N(d1)了,或者题目直接给。

至于变化图我不太明白问的是什么了。

这些1级的结论性的内容上课时候老师会直接用来讲题的,考前突击使用的这些结论如果不熟悉的话只能硬记了。

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