能再稍微解释仔细一点吗？

NO.PZ2021091303000007

问题如下：

Suppose that you want to examine a time series of short-term interest rates as the dependent variable and inﬂation rates as the independent variable over 16 years. Diﬀerent central bank actions force short-term interest rates to be low for the last eight years of the series, then it is likely that the residuals will appear to come from two diﬀerent models.

We refer to this as:

选项：

A. heteroskedasticity

B. Homoskedasticity

C. Non-stochastic

解释：

A is correct.

A选项：异方差。

B选项：同方差。

C选项：非随机。

经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。

麻烦再结合题目讲解仔细一点

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星星_品职助教 · 2021年11月27日

同学你好，

这道题题干中只有“... the residuals will appear to come from two diﬀerent models”这条有用。其余都可以不看的无关背景。

这句话说明了回归方程的残差项是源自于两个不同的模型，想表述的是残差项的方差项彼此并不相同。

这就是异方差的定义，直接选A即可。

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NO.PZ2021091303000007问题如下 Suppose thyou want to examinea time series of short-term interest rates the pennt variable annﬂation rates the inpennt variable over 16 years. ﬀerent centrbank actions forceshort-term interest rates to low for the last eight years of the series,then it is likely ththe resials will appeto come from two ﬀerentmols. We refer to this as: A.heteroskesticity B.Homoskesticity C.Non-stochasti A is correct.A异方差。B同方差。C非随机。经典线性回归模型的一个重要假定总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。我看别的回答，是这样的 “... the resials will appeto come from two ﬀerent mols”这条有用。其余都可以不看的无关背景。这句话说明了回归方程的残差项是源自于两个不同的模型，想表述的是残差项的方差项彼此并不相同。我的问题是，不同的mol就是会appear残差项的方差啊，这句话怎么看出是指这俩方差是不同的呢？

2022-04-13 17:37 2 · 回答

能再稍微解释仔细一点吗？

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