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JerryxieCFA · 2021年11月27日
在backtesting中看到risk-adjusted return要用Sharpe Ratio来衡量，想不起来这是那个知识点？什么是risk-adjusted return？
另外，与之相对应的是什么return？还active return吗？用IR来衡量，对吗？
谢谢
星星_品职助教 · 2021年11月27日
同学你好，
risk-adjusted return就是经过了风险调整过后的return。这个指标体现了不能只看return，还需要考虑获取这个return同时承担了多少风险。
你提到的sharpe ratio就是典型的情况，分子是return，分母除以了风险，体现了单位风险所获得的（超额）收益。IR也可以理解为一种risk adjusted return。
risk-adjusted return本身就是return的概念，不需要用其他的return衡量方式来对应了。
