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追风少年NKU · 2021年11月26日

Basel2.5中的comprehensive risk measure(CRM)

你好👋 讲义中说这个CRM(correlation改变带来的risk)算出来后是 replace SRC和IRC的,那不就又没考虑trading book里的信用风险了吗?
1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年11月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


CRM他的提出是针对资产证券化产品的,如下图的ABS和CDO等,是针对这种资产证券化产品独特的风险来出的capital charge的计算。那么资产证券化产品他不是trading book的产品,属于banking book。那么用CRM代替SRC和IRC,就合情合理了,因为它本身就不是trading book的产品,就不用考虑trading book的信用风险

这个地方不是重点啦,了解即可

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