经典题1.7

嗨，努力学习的PZer你好：

同学 麻烦提供一下经典题的页码或者section编号，因为risk management里面很多section都有1.7.题。

如果你说的是Section 1里面的1.7，这个题目第一步是先求α的标准差 = IC * residual risk 约等于 2%。

因为这里问的是4%和-4%之间，正好差不多是正负2倍的standard deviation（标准差）的范围内。这个和1.96个标准差的范围差不多，也就是双尾的95%置信度。 大约有95%的样本会落在正负2个标准差范围内。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

下面那个是scaling alpha，看一下基础班讲义P10里面的公式：

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嗨，从没放弃的小努力你好：

你看我蓝色框起来的部分，等式左边都是alpha，等式右边的Z可以约掉，这样σ就等于下面的IC * residual risk啊。这里residual risk指的是残差风险，也就是线性回归里面那个残差，题目里给出的18%

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嗨，努力学习的PZer你好：

这个是李老师写的板书上面两个公式联合推导出来的，注意看下图：

对应经典题的视频9:40的地方

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