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追风少年NKU · 2021年11月26日

经典题最后一题，CDS compression

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
我记得基础班课件有说maturity要一致才能compression。这题的maturity不一致也能直接compression嘛？
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月26日

同学你好，我查了一下讲义和原版书，没有说maturity必须一直才可以compression。基础班讲义531页，交易所规定了特定的几个标准化的maturity，来方便更加标准化的compression，但并不意味着一定是同一期限。

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