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闫旭 · 2021年11月26日

组合投资的协方差和组合方差

  1. CFA I
  2. Quantitative
协方差其实是组合投资收益的期望，而组合方差反映组合投资的收益波动，可以这样理解这两个值的意义吗？还有方差和协方差的单位分别是什么呀，怎么理解实际应用意义？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年11月26日

同学你好，

协方差衡量两个变量共同变动的波动情况，并不是期望。

组合方差反应收益率波动程度。

方差和协方差的单位根据具体的变量来定。例如衡量收益率的波动，收益率的单位是百分号，方差/协方差的单位就是百分号的平方。引入相关系数的目的就是不需要去考虑单位。


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