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张YIDA · 2021年11月26日
老师您好！请问一下A选项，同一confidence level下，ES一定比VaR大，是否存在这样一种情况，95%的VaR，96%的VaR一直到99%的VaR都相等，即后面5%的loss都一样，那么这种情况下，ES是否就等于VaR？谢谢！
品职答疑小助手雍 · 2021年11月26日
同学你好，这种特殊情况是等于的，不过PE这道题毕竟也是官方出的，说的算是常规结论吧，除非考试时候有更严谨的要求。
