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noemie · 2021年11月26日
Expected Shortfall 的计算，如果是计算95% var 的条件下，有100个数据，应该是尾部最大损失的4个数据加权还是100-（1-95%）=5个数据加权呢？尾部损失应该不包含VaR值吧？
李坏_品职助教 · 2021年11月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
看一下基础班讲义P11，ES的计算如果给出了具体的损失数据，是用5个数据的average的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
