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hillock1122 · 2021年11月25日
请问：第27页1.2题中，回归方程中的X和Y分别是指什么？
DD仔_品职助教 · 2021年11月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
原本的公式如下图：
那么在这道题中Y就是St，代表预测的股价，X代表的是St-1，X前面的系数β是小于0的，所以β代表mean reverting，mean revert=55%，auto correlation+mean reverting=1，题目问估计的auto correlation=45%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
