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hillock1122 · 2021年11月25日
请问：第24页3.3题delta-VaR计算出来是200000，gamma是对投资者有利，会降低VaR么？为啥delta-gamma算出来是300000，是大于delta-VaR的。
品职答疑小助手雍 · 2021年11月26日
同学你好，因为正的gamma是涨多跌少有利的，负的gamma刚好相反，本题是负的gamma。
