开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
hillock1122 · 2021年11月25日
请问：第17页1.2题为什么没有给出进行假设检验的置信区间？而是用的VaR的置信区间呢？
李坏_品职助教 · 2021年11月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为这道题里面backtesting var的置信度是99%，所以要用99%的双尾Z值2.58去比较。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
李坏_品职助教 · 2021年11月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个题 李老师的意思是先算出来Z值，然后根据backtesting的思路，要和99%置信度的、双尾的正态分布值进行比较。
因为Z大于双尾的2.58，落入了拒绝域，所以拒绝原假设：var模型不好。 但是这样容易犯Type I error。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
老师，为啥是和99%的置信区间的值比较呢？
